ИНЭК «банкует»!
Группа ИНЭК выводит на рынок банковских аналитических продуктов новую версию известного программного комплекса "Анализ финансового состояния коммерческих банков" (версия 4.2 ПК «АФСКБ) - «Финансовый риск-менеджер».
В новой версии предоставляется возможность решения основных задач риск-мененджмента по оценке и анализу возможных потерь банковского портфеля. Дополнительные преимущества комплекса стали доступны благодаря реализации в ПК «АФСКБ» принципиально нового (девятого по счету) блока «Статистический анализ и прогноз», разработанного с учетом требований Банка России и рекомендаций Нового Базельского соглашения (Базель II). Отличительной особенностью блока стали интуитивно понятные модели кредитного, фондового, валютного и процентного факторов риска, а также возможность их одновременного учета в банковском портфеле с любой степенью детализации его структуры.
Версия "Финансовый риск-менеджер" позволяет проводить углубленный анализ и оценку основных рисков банковского портфеля (кредитный, фондовый, валютный, процентный), а также:
1) оценку волатильности и статистических взаимосвязей факторов риска;
2) анализ чувствительности финансового результата банковского портфеля к изменениям заданных факторов риска;
3) оценку показателя VaR финансового результата банковского портфеля, как по его отдельным инструментам, так и по всему портфелю в целом. Для оценки показателя VaR используются три основных метода анализа: дельта-нормальный метод, метод исторического моделирования и метод стохастического моделирования (Монте-Карло);
4) проведение бэк-тестирования рассчитанных значений оценок VaR финансового результата банковского портфеля и его отдельных составляющих;
5) проведение различных процедур стресс-тестирования финансового результата банковского портфеля и его отдельных составляющих с использованием сценарного подхода и перечисленных выше методов анализа;
6) аллокацию рисков с использованием методологии корреляционного и регрессионного анализа (множественной регрессии).
Изменения коснулись и методических обновлений ПК «АФСКБ». Наиболее важное из них связано с реализацией примеров методик по формированию резервов на возможные потери и РВПС по Положениям Банка России 232-П, 254-П с получением профессиональных (мотивированных) суждений о классификации контрагентов банка по категориям групп риска и о категории качества ссуды, учитывающей финансовое положение заемщика и качество обслуживания долга, по следующим субъектам хозяйственной деятельности:
"Крупный бизнес" по сферам деятельности:
• кредитные организации (банки)
• предприятия машиностроения
• компании междугородной и международной связи
• страховые организации
• транспортные организации
• предприятия электроэнергетики
"Малый бизнес" (юридические лица и ПБОЮЛ работающие по упрощенной системе бухгалтерского учета и налогообложения) по сферам деятельности:
• производство
• торговля
• услуги
Более подробно со всеми возможностями новой версии можно познакомиться на сайте группы ИНЭК.
Пресс-служба группы ИНЭК
Тел.(095)786-22-30
E-mail:bank@inec.ru
http://www.bank.inec.ru
Версия "Финансовый риск-менеджер" позволяет проводить углубленный анализ и оценку основных рисков банковского портфеля (кредитный, фондовый, валютный, процентный), а также:
1) оценку волатильности и статистических взаимосвязей факторов риска;
2) анализ чувствительности финансового результата банковского портфеля к изменениям заданных факторов риска;
3) оценку показателя VaR финансового результата банковского портфеля, как по его отдельным инструментам, так и по всему портфелю в целом. Для оценки показателя VaR используются три основных метода анализа: дельта-нормальный метод, метод исторического моделирования и метод стохастического моделирования (Монте-Карло);
4) проведение бэк-тестирования рассчитанных значений оценок VaR финансового результата банковского портфеля и его отдельных составляющих;
5) проведение различных процедур стресс-тестирования финансового результата банковского портфеля и его отдельных составляющих с использованием сценарного подхода и перечисленных выше методов анализа;
6) аллокацию рисков с использованием методологии корреляционного и регрессионного анализа (множественной регрессии).
Изменения коснулись и методических обновлений ПК «АФСКБ». Наиболее важное из них связано с реализацией примеров методик по формированию резервов на возможные потери и РВПС по Положениям Банка России 232-П, 254-П с получением профессиональных (мотивированных) суждений о классификации контрагентов банка по категориям групп риска и о категории качества ссуды, учитывающей финансовое положение заемщика и качество обслуживания долга, по следующим субъектам хозяйственной деятельности:
"Крупный бизнес" по сферам деятельности:
• кредитные организации (банки)
• предприятия машиностроения
• компании междугородной и международной связи
• страховые организации
• транспортные организации
• предприятия электроэнергетики
"Малый бизнес" (юридические лица и ПБОЮЛ работающие по упрощенной системе бухгалтерского учета и налогообложения) по сферам деятельности:
• производство
• торговля
• услуги
Более подробно со всеми возможностями новой версии можно познакомиться на сайте группы ИНЭК.
Пресс-служба группы ИНЭК
Тел.(095)786-22-30
E-mail:bank@inec.ru
http://www.bank.inec.ru