Опционные стратегии журнала FxFactor

Торговлю опционами часто сравнивают с игрой в шахматы: с увеличением характеристик опционов значительно вырастают маневренность и возможности контроля риска и получения прибыли.

Несмотря на то, что многие опционные стратегии могут показаться сложными, профессиональные трейдеры охотно используют их для того, чтобы ограничивать свои риски и выстраивать новые системы хеджирования или арбитража. Например, все хедж-фонды активно применяют опционы, и не только для хеджирования рисков, но и для получения прямой прибыли.

Одной из распространенных опционных стратегий является Стрэддл (Straddle). Она относится к опционным стратегиям волатильности и из-за своей простоты считается наиболее популярной среди «ванильных» (классических) опционных стратегий. Существует два варианта этой стратегии: продажа (Sell Straddle) и покупка (Buy Straddle). На их основе опционные трейдеры могут строить до десятка различных Стрэддл-стратегий.

ДЛИННЫЙ СТРЭДДЛ

Для того чтобы построить стратегию Long Straddle, трейдер должен одновременно купить опцион Put и опцион Call с одним и тем же сроком исполнения. Одинаковой должна быть и цена исполнения опционов, равная текущей цене базового актива.

В каких случаях применяется Стрэддл? …

Читайте полную версию на сайте:
http://fxfactor.ua/issues/page/name/fxfactor11demo/number/5002

Или в печатной версии журнала, которую можно приобрести в точках продажи прессы.